Друзья, я время от времени провожу мастер-классы по методологии риск-менеджмента. Здесь вы можете найти информацию по наиболее популярным программам моих семинаров, а также подписаться на рассылку анонсов будущих мероприятий.

ДОСТУПНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫМИ РИСКАМИ

Программа семинара [PDF]

В настоящее время процентные риски принимают особую значимость среди прочих финансовых рисков, с которыми сталкиваются в своей деятельности коммерческие банки. Традиционно считалось, что в балансе большинства российских банков слишком мало финансовых инструментов, чья стоимость или процентные платежи по которым, зависят напрямую от колебания процентных ставок, что делает российские банки защищенными от процентных рисков.

В ситуации высокой волатильности процентных ставок по кредитным и депозитным операциям на фоне сокращения процентных спрэдов банк легко может стать убыточным за счет реализации балансового процентного риска. Чтобы это не допустить, необходимо использовать специфические методы управления процентным риском, описанию которых посвящен данный семинар.

ДОСТУПНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ: все от 511-П до Базеля III

Программа семинара [PDF]

В процессе курса обучения слушатели познакомятся со стандартами мировой практики управления рыночными рисками в банках. Под рыночными рисками понимается риски зависимости финансового результата банка от колебания рыночных индикаторов (курсы валют, процентные ставки, котировки акций). В ходе семинара будет уделено внимание всем основным методам оценки и управления рыночными рисками: различным модификациям gap-анализа и моделям мэппинга потока платежей, VaR моделям (дисперсионно-ковариационный подход, историческое моделирование, моделирование методом Монте-Карло). Также в ходе семинара будет освещено использования результатов оценки рисков в целях определения лимитов и анализа инвестиционной привлекательности позиций. Особое внимание будет уделено соответствию моделей требованиям регуляторов (требования ЦБ РФ и рекомендации Базельского Комитета).